FXトレーダー『オンザロック』のトレード日記

#ドル円の1分足スキャルパー です。webディレクターとの兼業です。毎日のリアルなトレードノートを投稿していきます。

FXでは「手法ジプシー」と言って、色々な手法やロジックなどを探し回って、結果どれも中途半端にしかできず、それなら手法選定に時間を掛けず、仮にイマイチな手法でも、1つの手法をトコトン突き詰めた方がよかったんじゃないか。という話があります。

ただ、これは短期的にはその通りだと思うのですが、長期的に見た時に「変な癖」がついてしまう懸念があるなと思っています。

型にはまると短期的には成果が出る。が・・・



自分がサラリーマン時代に1番好きだった本です。この作者が別に書いている漫画で「ドラゴン桜」という漫画である「受験」のテーマの時もそうなのですが、「とにかく暗記しろ!」というような描写があります。

これは受験も仕事もFXもそうだと思うのですが、「初期段階であれこれ自分の頭で考えずに、フレームワークに従って作業をしていた方がパフォーマンスが出る」という事実があるんだと思います。

ただ、実はこの考え方を取り込みすぎたせいで、自分は25歳ぐらいから悩みが生まれました(笑)
それは、「フレームワークを生み出す能力の必要が出てくる」ということです。

自分の場合は、トレーダーとしてはまだ歴が短いですし結果も出ていませんが、Webディレクターとしての経験からFXについても考えてみたのですが、フレームワークを生み出すには
画像

という過程を経る必要があるんじゃないかと思っています。

つまり、アルゴリズム(投資家の心の動き、相場のメカニズム)を理解していないと、フレームワーク(手法・ロジック)は生み出せない。のかなと思っています。

もっと言うと、tips(小手先のテクニック)だけをいくら知識として身に着けても、計算されたフレームワークは生み出せないのかなと思います。

長期的に勝てる本物のトレーダーになる!

私の場合、長期的に勝てる本物のトレーダーになるという目標がありますので、このように考えているのですが、たぶん短期的には遠回りな話だと思います(笑)

「いくら儲かった?」「FXって危なくない?」という質問を耳に入れるとトレーダーにとってヤバい・・・!

でも書きましたが、手元資金を増やすことだけに最適化しておらず、遠回りになる話だと思います。

ただ自分の場合、Webディレクターとしての経験から言うと

”自分の性格”は、「アルゴリズム」を理解して行動していないと、モチベーションが下がる。

という傾向があることが既に発見されております(笑)
これが「自分を知る。」ということかと思っていまして、そういう意味でも全ての人生経験がトレードには活きてくるので、面白いですね。

そういう意味で、色々な「ロジック」に関わらず、「スキャルピング・デイトレ・スイングトレード」、「インディケーター」「EA(自動売買)」「書籍・商材」など色々なものに触れることは一般的には否定されがちですが、悪いことだとは思っていません。

むしろ、1つ1つのアルゴリズムを根底から理解しようとすれば、知恵が手に入り、さらに自分の中の知識の引き出しも増え、全てが自分の血肉となると信じています。
そして、その知恵と知識量が一定数を超えると、どこかでコップから水が溢れだすような感覚で、指数関数的に成長するタイミングが来るというのを、トレード以外の経験を通して感覚として実感がありますので、遠回りと疑わず、今の行動を信じて日々修行が出来ています。

ロジック検証風景

ということで、自分の場合はですが、結構、色々なトレードロジックを思いついて、サクサク検証するという習慣があります。

今も、将来的にも、1つの必勝ロジックのようなものでトレードをしていくイメージはないのですが、

<自分でロジックを思いつく> → <効果検証をして仮説との乖離を見る> → <PDCAを回し改善する>

というステップの中で、自分の中に色々な知恵と知識が得られる感覚があります。

ただ効果検証の方法は色々、最適化の余地あるなと思っていまして、MT4で過去チャートを見て、「ここでエントリーしたとしたら負けてて・・・」とロジックが当てはまる場所にカウントしていき、勝率とpipsを出すのでなく、私の場合は、



レバレッジ

という形で、実際のチャート画面で臨場感を持ってロジックを検証し、FT3の統計結果をもとに分析をしています。

こういう実際のロジック検証動画は、まだまだYoutube内でも見つけれなかったので参考になれば幸いです!色々試行錯誤し、サクサク、感覚的に検証できるように最適化しているつもりです!(笑)

※ただし、誰かの手法を学ぶときに、自分に合った手法であれば「最低でも1年は続けないと」身につかない。ということはあると思います。そういう意味では、バカみたいに1つのことだけやるのもだめ。だからと言って、1つ1つを丁寧にやらず、サラッと触れて覚えたつもりになるのもダメ。という感じで難しいですね(笑)

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

また、FX・仮想通貨で自分のトレードスタイルを見つける方法を発信したメールマガジンを始めてみました。よろしければご登録をお願いします。

パソコングッズ


ローソク足のサイズ変更の際に、「+」「-」のキーはこのテンキーで操作しています。

チャートを見ているときに、ポジポジしないように、これをポチポチしています(笑)

ロット計算時などに使っています。




キーボードとマウスの手首の位置に置くと、負担が減ります。


モニターは2台 + ipadなのですが、首が痛くならないように基本は正面の1台をほぼ使っています。
その際に、モニターの目線は目の高さと垂直がいいと思いますのでこれを使っています。また、テーブルの上が綺麗にもなります。

トレードジャーナルのパワポを常にローテーションで表示しています。
ランダム再生機能があるのでおススメです。





ipadやiphoneを置きます。仕事中はモニターの下でYoutubeの勉強系の動画を2倍速で表示させています。


上記のipad・iphone置きで動画をトレイでも見れる用の台です。

健康グッズ

Nelture | NECK RELAX
頭痛対策

首・肩こり専用プレミアム枕
睡眠対策・頭痛対策




頭痛・腰痛・背中が痛い対策。また休憩し、客観的な時間を作る為のルーティングとしてもいいです。マッサージ中はipadでエバーノートで溜めた記事を読むようにしています。


マッサージ機と、このアームをセットで使うと、マッサージ中に、ipadを宙に浮かせた状態で、エバーノートに溜めた記事を読んだり、2倍速のYoutubeを見たり有効活用でき、さらに前かがみにならないのでマッサージ効果も高まります!




腰痛対策です。


腰痛対策。主に外出先の喫茶店などでipadを読むときのお供です。




涙と同じ成分の目薬です。ガンガンさしてもいいようです。


腱鞘炎対策。

他にもおススメアイテムありましたら、ぜひ教えてください(´▽`)
amazon最高ですね(笑)

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

また、FX・仮想通貨で自分のトレードスタイルを見つける方法を発信したメールマガジンを始めてみました。よろしければご登録をお願いします。

本業のWebディレクターの仕事をしているときは、「マインド」について考えるということはほぼなかったのですが、トレーダーコミュニティに参加してからメンタルの話に触れる機会が増えました。

書籍やYoutubeとかでも、メンタル面の重要性についてよく触れられていますね。

ということで、自分なりにトレーダーとして成長するためのマインドについて考えてみました。

世間のイメージする「トレーダー」は実態と違う

まずトレーダーのイメージについてなのですが、「資産運用的な投資」と混合されてしまうことが多いと思います。いわゆる、「銀行に預けていてもお金は増えないので、適切なポートフォリオを組んで資産運用をしましょう。」的な話ですね。

また最近だと、「仮想通貨買っておけば儲かる!」という話がありますが、いわゆる「ガチ保」な投資スタイルとも混合され、「今からFX遅くない遅くない?」「今は不景気だから、ダメじゃない?」という質問をぶつけられることが多いのではないでしょうか。

実際にトレーディング(特にスキャルピングやデイトレード)風景を見てみると、実はスポーティな感じもあり(笑) 印象が変わるので、もし困ったら私のトレード動画のURLを送ってください(笑)



自分の場合は、動画を共有してから周りの理解が深まりました。

「いくら儲かった?」という質問を耳に入れるとヤバい!!!

上記のように、同じトレーダーの方でないと、そもそも、どんなことをやっているかのイメージが一致しません。

そして、更にねじれの関係として、「向ている人は即儲かる」というイメージを持たれている方も多い気がします。

イメージとしてはトレーディングに対して、スポーツの「短距離走」のようなイメージで思われているのかなと思います。短距離走は陸上部の人でなくても、誰でも平等に秒数が存在するため、未経験者でも運動神経が高い人はいい成績が出たりすると思います。

ただ実際のトレーディングは、「卓球」「将棋」というような職人技な印象で、経験者と未経験者の差が大きく、そこには未経験者では "絶対に" 乗り越えられない壁がある属性のものだと思います。

ですから、「初心者時代は、「しっかりと修行する期間」が必須であり、「すぐに結果を!!今からお金増やしたい!」と言っていたらヤバい訳です(笑)

その為、最初の1年は「結果」よりも、「知識・知恵・ノウハウ」を蓄える時期に充てるのが王道というのはわかっているのですが・・・このマインドセットを維持するのは超難しいんです(笑)

それは、周りから「儲かってる?」「成績は?」と聞かれると、スケベ根性が出てしまし、横道にそれてしまうからです(笑)

そういうことを言う人に対して「知識・知恵・ノウハウ」のステージアップについて語っても、「で、結果は?」という短絡的な結果になってしまいます。ただ逆に「1.2倍になりました!」「勝率70%です!」という意味が薄いKPIを伝えると、凄い褒めらるわけです(笑)

この一連の流れで、「褒められる = 良いことした!という刷り込み」という形で、どんどん意味の薄いKPIに進んでしまい、本質を見失ってしまうという負のスパイラルに入るわけです・・・。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン

そういう理由から、諸信者時代の「知識・知恵・ノウハウ」を蓄えるフェーズでは、こういう状況にならないように工夫をするのが1番のマインドセット対策だと思いました!

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

また、FX・仮想通貨で自分のトレードスタイルを見つける方法を発信したメールマガジンを始めてみました。よろしければご登録をお願いします。

FT3(Forex Tester3)での効果検証の前提として

・マーチンゲール的な手法(カジノなどでの負けたら、さらに倍出かけていく手法)や、ずっと損切りをしないで1回のトレードで資産に対してリスクを5~%取ってのトレードは、運よく最初に利益が出ると最大ドローダウンに現れないかもですが、意味のない検証かと思います。

検証期間に大暴落があるか、ないか。によって結果が大きく変わってくると思います。自分の場合は逆指値(損切り)を広めに設定し、手動で早期撤退を行っているのですが、これだとたまに、コツコツドカン。があるんですよね。
ただ、そんなに大きく動くシーンは少ないので、正直、手動での早期撤退の方が勝率が高いです。
逆にちゃんと狭く逆指値を設定すると、ストップ狩りにあってしまいますし、勝率も下がり心理的にもつらいのですが、ここは乗り越えるべき壁ですので、ステージを上げて解決したいところです。

・自分の場合は、スプレットを0で検証をしています。理由は、スプレット分を考慮し指値・逆指値を移動すると効果検証の最中に余計な時間を取られてしまうと思っているからです。
→また実際にはXMのZERO口座を使ったリアルトレードを想定しています。その場合、手数料がありますので、その分を結果の総利益から考慮してトレーニングをした方がいいと思います。

・FT3の早送り機能は効果検証にはいいですが、リアルトレードではその「待つ」時間が考慮されないため要注意。
→ただしそれが理由でFT3が無駄かと言うと、そうではなく、むしろ早送りで勝てないなら、リアルなペースでも勝てないと思って練習しています。

「勝てると思ったところだけトレードすべき」とよく言われますが、極端な話1年に1回しかトレードができないなら、意味がないのかなと思います。その為、期間を考慮した「資産の回転率」も重要だと思っています。
ただ、FT3は1日が24時間ですが実際にそんなに長くトレードできませんし、寝ている間は監視できず、早期撤退もできないため、この点は考慮した方がいいと思います。

効果検証で重視すべきKPI

統計
まず、私の場合はこのような形で、縦長の統計データを上記のようにフォトショップで編集をし、さらに「リスクリワードレシオ」は手動で追加をして毎回のトレード結果を残しています。
(詳細は、文末の動画を参考していただければ幸いです。)

・利率(総利益)
%の計算をシンプルにするため、毎回元資金を「100万$」からスタートしていますので、例えば総利益が10万$であれば、1.1倍となります。
※利率は、最初の資金に対しての利益(または損失)の倍率

・経過日数 × 利率(総利益
上記でも記載しましたが、FT3上は一瞬ですが、実際はローソク足1本1本に凄い時間がかかっているわけですので、資金回転率は非常に重要です。

・プロフィットファクター
「総利益」/「総損失」の倍率を示す指標で、いわゆる「期待値」です。
「利益率」を追うのも重要ですが、この「期待値」が高ければ高いほど、エントリー回数(試行回数)に対して効率よく利益が増えていく形になります。

・リスクリワードレシオ(表示されないため計算が必要です)
「平均利益」/「平均損失」の倍率を示す指標です。
プロフィットファクターの場合は、総額に対して、リスクリワードレシオの場合は、総利益と総損失をトレード回数で割った「平均値」に対してのレシオになります。

その為、例えば、プロフィットファクターが「1」(総利益と総損失が同じ)だとしても、
利益: 1回エントリー、1,000$
損失: 10回エントリー、1,000$(1回100$)
の場合、リスクリワードレシオは、「1,000$/100$」で「10」になります。
その為、プロフィットファクターは「勝率」が加味されていますが、リスクリワードレシオは勝率が加味されておらず、普段の指値と逆指値の比率(リスクリワード)を見る値となります。


・最大ドローダウン
実現損益でなく、含み損ベースでの最大のマイナス損益額です。(FT3だと率でなく、損失の額のようです。)
この数字が高いと、今回は運がよく初動で勝利が続いたから大丈夫だったけど、運が悪いと次は負けてしまう。ということになってしまうかと思います。

・勝率
正直あまり意味がない値ではあると思いますが、一般的には重要視されているKPIです。
極端な話、リスクリワードレシオが高ければ、損小利大的な考えで言うと、トータルでプラスになる為、勝率に拘る必要がないのですが、目先のKPIとしては重視されやすいと思います。
ただし、トータルプラスになるとわかっていも、勝率が低いとメンタル的につらいのは事実なので、数値を追うのはいいと思うのですが、振り回されたくないKPIだと思っています。

※過去の効果検証をする場合、リスクリワードレシオを維持した条件で比較しないと意味がないと思います。

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

また、FX・仮想通貨で自分のトレードスタイルを見つける方法を発信したメールマガジンを始めてみました。よろしければご登録をお願いします。

↑このページのトップヘ