FXトレーダー『オンザロック』のトレード日記

#ドル円の1分足スキャルパー です。webディレクターとの兼業です。毎日のリアルなトレードノートを投稿していきます。

カテゴリ: 気づき

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今回は、あるYoutuberさんが、

「今、一気に30玉入れて、秒で100pips獲得しました!」

的なことを言っていたのですが、少し気になったことがあったので、自分なりに「獲得pips数」、「利益額」、「利回り率」の3つの違いを考えてみました。

結論:「獲得pips数」と「獲得利益」はトレードスキルとの相関性は薄い

結論から先に書きました(笑)

ただ、簡単に言うとそういうことです。

・「獲得pips数」のレトリック
1: そもそも1玉のロットが固定じゃない人もいるため同指標で比較できない。
2: 例えば「1玉が資金の1/100」の人と「1玉が資金の1/1」の人で1pips当たりの利回り効率が違う。
※当然獲得pips数が多い方が、少ない人よりも相対的に優秀なことは事実ですが、冒頭で説明した例のような方の100pipsは、1玉資金の1/1でやっている人基準で言うと、約3pips獲得と同等ということですね。


・「利益額」のレトリック
3: 資金100億円ある人が1億円の利益を出すこと(1%)と資金1億円で1億円の利益を出すこと(100%)で同じ利益額でも難易度に100倍の差があります。


この「利益額基準」で考えるのが1番危ないですよね(笑)

資金運用の話でよく言われますが、「銀行に預けておくぐらいなら(ry」みたいな話がありますが、典型的なよくない基準です。

結局、他の人と同一基準で考えるなら「年利回り」しかない?

私の暫定的な結論としては、「年利回り」かなと思っています。

ただこれも一律基準で比較することはできず、

・1億円の年利10%
・100億円の年利10%

は難易度が違います。
特に株トレーダーだと、金額が増えると制限がつくため難易度が上がりますので、その点は完全な同一基準というのは難しと思います。

また期間も基本的には1年単位がいいと思います。

例えば、投資を始めたときは、100万円だけど、10年で1億円にした。と言っても、トレンド推移がわからないと「最近のトレードスキル」がわからないと思います。

※極端な話、「100万円 → 1億円 → 今は1,000万円」という方も「10年で1億円にした」と言えますので。

その為、株式などのファンダメンタル分析のように「年次(理想は月次)での投資成績推移」が大事であり、投資家・トレーダーとして企業や通貨ペアを分析はあんなに超・超・超細かく分析できるのに、いざ他の投資家・トレーダーを評価するときは、完全に盲信してしまう陥ってしまう傾向にあるなと思いました。

投資実績で評価するのでなく、トレードスキルという本質で評価

色々書きましたが、投資成績を開示する義務も必要もありませんので、誰であっても「ふわっとした印象」でしか他人を評価できません。

その為、チャートを見るときの「あの鋭い眼差し」で、そして「あの感情に流されない鉄の心」で評価するのが1番かなと思います(笑)

ただ、Youtubeなどを見ていると「マインド面」がすごい人はたくさんいます。
その為、「マインド面の本質的評価」と「トレードの本質的評価」は分けて考えると、いいとこどりが出来ると思います。

マインド面は主に、「話聞いているとやる気が出てくる!」という感じで、「心の支え」とはまた違うので念のため(笑)
投資家・トレーダーとして心の支えを他人に依存しない。というのは最低限のメンタルかなと思います!

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【FX初心者の方向け】FXを1から始めるとき、まずは何をすればいいかを全てまとめました。
https://1000pips.com/start.html


こちらにページを移動しました。

お手間おかけしますが、よろしくお願いします。

メカニカルトレードは大きく2つある

以前に、

裁量トレードよりもメカニカルトレードの方がトレーダーとしての寿命が長い気がします。

という記事を書いた後に色々な人と話していて、メカニカルトレードについて2パターンあるなと思ってきたので、今回は自分なりに分類を説明したいと思います。

その2パターンとはズバリ、
1: メカニカルトレード ~インディケータに従う~
2: メカニカルトレード ~インディケータを使わない~


の2パターンです。簡単に説明すると、

<1>は、システムトレード(シストレ)に近いです。エントリータイミングは、矢印(アロー)であったり、インディケータが特定のパターンに入ったらエントリーします。
ただし、相場環境認識として上位足などの方向は考慮されますので、その点が裁量と言えば裁量です。

<2>は、基本はMAだけを表示している印象です。その為、エントリールールに関しては<1>よりも裁量があります。ただし、完全な裁量トレードと違い、エントリータイミングをルール化しています。その為、前回の記事で書いたようにメンタル負荷が軽減されます。

そして、私はと言いますと、今は<2>のスタイルに行きつきました。しかし、もともとは<1>の手法を探し続けていました(中途半端な手法ジプシー時代)、そのうえで手法は定まったのですが、結論としては「飽き」てしまいました(笑)そこで、

メカニカルトレード<1> → 完全裁量トレード → メカニカルトレード<2>(今ここ)

という経歴を歩みました。

ということで、参考までにメカニカルトレードの1・2の違いをお伝えします。


1: メカニカルトレード ~インディケータに従う~

まず前提として、トレード系の勉強をするには色々なパターンがあり、

・書籍(本)
・ネット商材
・youtube系
・twitter系
・ブログ系

など色々あります。私は、最初は書籍から入りました。その時は、

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これぐらい本を読みました(笑)
その中で、二階堂重人さんはそのようなスタイルで、非常に勉強になりました。

しかし、個人的には「飽きる」という一点で向いていませんでした(笑)
ただ、システムトレードは勝率が悪くない場合もありますので、システムトレードよりも試行回数は減るが、精度は上がる。という意味ではいいと思います。

2: メカニカルトレード ~インディケータを使わない~とは

これは、今の私のスタイルですが、<1>と全然違います、例としては、



こういう感じで、インディケータは「MA」のみで、あとはゾーンと水平線を裁量で引いています。

一般的な裁量トレード推奨の人のYoutubeや商材で書かれているのは、スタイル1の否定として、

「インディケータは後出しのもの(遅行)だから、勝てるわけがない。」

というものです。そして、

・MAだけは相場環境としては使える
・フィボナッチは先行であるため使える

という形で、「裁量トレード」を推奨されるパターンが多くみられます。

ただ私としての分類は、

▼エントリールール
A: インディケータを使う(メカニカルトレードのタイプ1)
B: インディケータを使わない(メカニカルトレードのタイプ2)

▼エントリータイミング
A: ルールあり・インディケータ使う(メカニカルトレードのタイプ1)
B: ルールあり・インディケータ使わない(メカニカルトレードのタイプ1)
C: ルールなし(裁量トレード)

▼資金管理
トレードスタイルと関係なし

例:
・エントリー分割、決済分割
・エントリー分割、決済一括
・エントリー一括、決済分割

という風に考えています。


特にどれが正解とかはないと思いますが、メカニカルトレードのタイプ1は「それだったら、自動売買の方がいいじゃん?」と言われますが、タイプ1であっても裁量が入るのでそこまで単純な話でないと思います。

ただ、中途半端なスキルならば、タイプ2よりもタイプ1の方がルールがより厳格なため「裁量がない」ことが逆に働き勝率は高いかもしれません。

実際に、タイプ1で勝ってる人もいるようなので、これは性格の問題かなと思いました。以上、参考になれば幸いです!^^

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最近は、YoutubeでMT4を使いリアルトレードやトレード実況をする人が増えてきました。


こういう感じのブログやtwitterでの画像と違い、リアリティがありますよね!(笑)
※自分の場合は、負けトレードもガンガン載せているので、ガチなのですが後付けといわれても反証しづらいですよね(笑)

そして私自身、勉強の身なので、参考になる人の動画を日々探しているのですが、動画を見続けていくなかで、トレーダーの方のパターン分類に気づきました。
それは、
・スイング
・デイトレ
・スキャルピング

というのにも近いのですが、もう少し本質的な手法の違いと思っていましたので、参考になればと思い共有させていただきます。

相場が見えている人とは?

トレードの勉強をしていると、

「相場が見えている人」

という表現をされる時があると思います。

初歩的なレベルとしては、リアルトレードの動画実況で、

「このライン(水平線)で反発しますよ。見ててください。」

「ほら、反発しましたね。」

という話だったり、もう少し高度なレベルになると、

「このラインまで行ったということは、エリオット波動の第3波狙いができて、フィボナッチの〇〇%で反発したとしたら、この価格まで行きます。」

「ほら、ここまで伸びましたね。」

という複雑な条件のものまで色々あると思います。

「〇〇になったら、××になる」という条件分岐

そんな「相場が見えている」と言われている人をさらに細分化するパターン分類なのですが、ずばり、

A: I波動で抜く人
B: N波動で抜く人


の2パターンです。

I波動はつまり、1本の直線。
N波動は、上昇後押し目をつけてさらに上昇。(ショートの場合、下落後、戻りをつけてさらに下落。)

で、利益を伸ばさずさくっと抜くタイプと、利益を伸ばして上昇(下降)余力がある分だけでしっかりと抜くタイプともいると思います。


これは、自分のような1分足スキャルパーであっても、I波動派の人もいれば、N波動派の人もいると思います。

例えばですが、どちらのタイプの人も、Wトップからネックラインをブレイクし、ネックラインへのリテスト後のショートエントリーをしたとします。

この場合、I波動タイプの人は下目線と分かっていても、戻りが入る前に、さくっと抜きますが、N波動のタイプの人はWトップが出たということで下目線が強いのでリテスト後の第1波ではなく、第3波まで抜く。

というような形でイメージしています。エリオット波動でいうと、

I波動は、エリオット波動の第3波の中の第1波。
N波動派、エリオット波動の第3波を全て抜く。

感じですね。具体的には、


こういうイメージですが、↑のトレードでもI波動抜きは失敗して、逆Nでの利確になっています。

I波動派とN波動派のメリット・デメリット

このパターン分類は、性格の問題なのですが、どちらかを選択するということは重要と思っています。

これは「手法」よりも上のステージの話で、「スタイル」の話になります。

なので、自分のスタイルを見極めたうえで、師匠や参考にする人を選ぶのが重要かなと思います。


・I波動派のメリットは、2波目を我慢しなくてもいいので短期決戦ですが、デメリットは利益を伸ばせないことです。

・N波動のメリットは、利益を伸ばせますが、デメリットは2波動目でメンタル負荷がかかります。


かなと。どうしてもN波動系の人が多いのですが、自分の場合、I波動派の存在を知り、I波動に変えた結果、かなりやりやすくなりました。

当然、日足トレーダーの人はI波動でも時間は長いですので、時間足の選択も重要です。
自分は1番せっかちな、「1分足 × I波動」を選択しました。

今回の考え方が参考になれば幸いです(*'▽')

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最近、大負けしたときのトレードから目をそらさず、むしろ大負けトレードばかりを徹底的に分析するようにしています。

大負けしたときというのは、自分の「悪い癖」がモロにでるので、普段の平常心で運よく連勝が続いている時には気づけない学びが沢山隠されています。

といっても、大負けした直後はメンタルダメージが強いので、翌日に腰を据えて振り返っています(笑)
その検証の中で、最近気づいたある法則について今日は共有したいと思います。

まずは振り返りのツイートをどうぞ(笑)






重要なキーワード「インバーテッドトライアングル」

上記のツイートの中にも記載していますが、「インバーテッドトライアングル」の出現のが、よく言われる「やりづらい相場」で、それがないのが「素直な相場」なのかなと気づきました。

結局、皆さんの各手法の根源にあるのは、「ダウ理論」で、このダウ理論に対して

・どのように向き合うか
・どのタイミングでエントリーと決済をするか

という話なのかなと思っています。それが、水平線なのか、斜めラインなのか、MAなのか、オシレーターなのか、ARROWなのか、何かしらと絡められ色々と手法として広がっていくのかなと。

ただこれは、「ダウ理論が万能」というよりは、ダウ理論というのは、「広い範囲を包括している理論(言葉)」であるからなだけかと思っています。簡単に言うと、ブレイクしたか、していないか。なので。
(とはいえ、ラス戻り(またはラス押し)をブレイクして「初めて転換」という概念の理解に半年はかかりましたがw)

方向感がない相場 = ダウ理論が通用しない相場

そのうえで、三角持ち合いやレンジボックスは、ダウ理論的には方向感がないと言われるようにトレンドがない状態だと、ダウ理論的にはトレードがしづらいわけです。

ただ、これは、ダウ理論を使わずに、「フィボナッチや反発狙い」、「トレンドラインのブレイクで方向感が出たらエントリー」など色々やり方があると思います。

ただ最も厄介なのが、インバーテッドトライアングルかなと思います。
インバーテッドトライアングルとは、三角持ち合いの逆で、逆三角持ち合いの形で上下にダウ理論を崩壊し続けていく形です。

この形になると、「一般的な手法」がききづらいのかなと思います。

例えば、押し目買い、戻り売りをして、直近の高値・安値に損切りラインを置くと、簡単にしばかれるけど、そこに損切ラインがなければ、逆方向に動いていたわけです。

よく「金相場や、仮想通貨は値動きが素直。」と言われるのも、この「インバーテッドトライアングルが発生しづらい」ということなのかなと思っています。

ただ実は私自身は、インバーテッドトライアングルは大好物なんです(笑) 直近で言うと、




など、自分が使っている手法だと、リスクリワードがいい形でトレードできるので、他の相場参加者の人が苦手な所で勝てているので、いわゆる「一般的な理論の否定」にもなっているのかなと思います。

よく、相場の世界の勝者は5~10%といわれますので、このように一般的な相場参加者が苦手な所、ストップ狩りされるところこそ、逃げずに挑戦していきたいなと最近思っている次第です!

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最近の自分のテーマとして、「如何にシナリオの崩壊時に早期撤退出来るか。」を追及しています。

ただバランスを間違えると、損切り貧乏になり勝率がガタ落ちするので本当に難しいところです。イメージとしては、

・普通の損切り = 大波の123.6%で撤退
・浅い損切り = 大波の76.4%で撤退

となると、浅い損切りは当然、リスクリワードは強化されますが、勝率が悪くなります。これがメンタル面の凄い負荷になるんですよね・・・。

利益率が上がっても勝率が下がることの手法チェンジのメンタルブロック

今回の件に限らず、手法を変えると
・新しい手法に慣れていないせいで負ける(手法の扱い方の問題)
・利益率が上がっているのに、勝率が下がっているためによくないという評価を下してしまう(気持ちの問題)

という2つの壁があるな。と思っています。

そこで、いつも手法のブラッシュアップをするときは、スクラップアンドビルドで、既存の概念を壊したうえで、新しく生み出していく必要があると思うのですが、今回は、この壁を乗り越えそうになってきたので、その考え方を共有させていただきます。

「自分だけが知っている損切ライン」という感覚はちょっとテンション上がる(笑)

発想は子供みたいな考え方なのですが(笑)

例えば、下記の、⇧でロングエントリーした場合の皆さんの損切りラインはどこでしょうか?

2018-06-27 21-29-35



(よろしければ、皆さんも考えていただければ幸いです。)



私が調べている限りですが、一般的には

2018-06-27 21-29-35_2


というように、青の〇である、ラス押しブレイクの1pips ~ 10pips下に置かれる人が多いのかなと思っています。

ただ例えば、赤丸で囲んだ場所で損切りできるならば、損害は最小限に抑えられます。
それはわかっているんですが、この方法で負けが続くと、

「やっぱり、損切りは余裕をもって置かないとストップ狩りにあうんだ・・・」

と心が折れてくるのですが、そのときに、

「この損切りラインは自分だけが知っている "秘密の価格帯" なんだ!」

と思うと、自分はなんか、優越感じゃないですが、テンションが上がり出来るようになりました(笑)

いわゆる、「一般的な理論を踏まえて乗り越える」という形での、一般的な理論の否定ですね。

今回の話は、あまり参考にならないかもしれませんが、共有させていただきます!

追記


直近で分かりやすい相場があったので載せておきます。

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言葉の定義

・裁量トレード → 手動売買。総合的に判断し、決まったルールに基づかず毎回総合的に判断をしトレードを行う。

・メカニカルトレード → 手動売買。しかし、トレードするルールは決まっているため、基本的には特定のルールに従いトレードをする。

・システムトレード → EAなどを使った自動売買。

という前提でお話をさせていただきます。

基本的には、裁量トレードが推奨されている。

トレーダーとして儲けるには、「最終的には裁量トレーダー」を目指すべき。と言われることが多いと思います。これは、

「トレードルール(トレードロジック)に従ってトレードするだけなら、システムトレードでいいじゃん。」

という発想から来ていると思います。

本題から少し逸れますが、言語化できない感覚的な細かなルールをEAにどこまで組み込めるか。によると思うのですが、個人的な感想としてはEA化する際に、一部の言語化できないルールは切り捨てが必要で、メカニカルトレードとシステムトレードの精度は極めて行くと、やはり優位性に差が出るのかなと思っています。(もちろん、システムトレードは試行回数が多いのでデメリットばかりではないですが。)

その為、トレードルールやエッジ(優位性)を大量に保有し、トレードをするとき毎に、総合的に判断をしエントリーとイグジットをする。という「理想の裁量トレーダー像」のようなものが形成されている方を多く見てきました。しかし、

この本と出会い考え方が変わりました。

ルールがない裁量トレード = メンタル負荷が凄い

正直、「裁量トレード」vs「メカニカルトレード」でどちらか勝率が高いかは私はわかりません。

また、メカニカルトレードというのはいわゆる、書籍や商材を買って、そこに書いてあるトレードロジック通りにトレードを行う。という、いかにもトレード初心者が1か月目に行いそうな手法というネガティブな印象もあると思います。また、そういった実体験がある方も多いかと思います。

だからこそ、プロっぽいという理由で「裁量トレード」を目指してしまいがちなのですが、「メンタル負荷」という要素を考えると、メカニカルトレードというのは理にかなっているなと思いました。

極端な話、どのようなトレード手法であっても、「トレーダーとしてのステージ」が高ければ勝ててしまうものだと思います。それは、環境認識であったり、メンタルの部分のステージが高ければ、その「トレード手法の使いどころ」が分かるから。です。

そういう意味では、「メカニカルトレード = 完璧なルール通り」ではなく、「ルール通り + 裁量」が入るわけなのですが、裁量でも、メカニカルトレードでもどちらでも勝てるなら、メンタル負荷がないメカニカルトレードがいいんじゃないか。と思います。

なにより、私自身は、この「裁量トレード < メカニカルトレード」というマインドチェンジをして大きくトレーダーとしての成長ができたと思っています!

ただし、メンタル負荷の感覚や、この書籍がさしているメカニカルトレードの細かな話というのは、書籍を読んでもらえないと、なかなか伝わらないので、ぜひ1度読んでいただきですね!

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前回書いた、
4時間足と1分足のチャートで「同じチャート形状で決済」したくても体感的な問題で1分足は決済が遅れる。だから、ローソク足の本数を見る?

の続きですが、皆さんは「平均獲得pisp数」と「理想の平均獲得pisp数」というのは計算されていますでしょうか。私は過去に、

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という風に理想のpips数とローソク足の本数を研究していたのですが、せっかくなので、

2018-04-11 11-32-20

という風に、ジグザグのインディケータを使いある1日分のジグザグ単位の平均pipsとローソク足の本数を全て書き出してみました。

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※頑張りました(笑)

結果は上記のように、
平均pips: 9.57pisp
平均ローソク足の本数: 20.04本

でした。

ただ、当然頭から尻尾まで丸々とることはできませんので、仮に決済を76.4%で行い、さらにスプレッドが0.3pipsで、リスクリワードを考えた場合、

<リスクリワード1:1の場合>
9.57 * 0.764 /  2 - 0.3 = 3.35pips

<リスクリワード1.5:1の場合>
9.57 * 0.764 /  2.5  - 0.3 = 2.62pips


になりました。この数字はジグザグ的な形でトレードをする場合、最低でも、天底から3.35pips以内にエントリーが必要になるということなのかなと思います。

このような発想で考えていくと、Wトップや三尊のネックラインブレイクからどの程度伸びるかを予想でき、「ブレイクしたけど結果、建値決済。」という事態を少しでも避けれるのかなと思いました。


※本来はもうもっと多くのデータで細かくやり、時間帯別、曜日別など色々あると思うのですが、あくまで考え方として紹介しました。

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自分の好きなFXの動画配信者の方で、



あきチャンさんという方がいます。この方はチャネルラインを多用し、4時間足のチャートをメイン使い、基本は1~5日以内の週の持ち越しをしないデイトレードスタイルの方です。

この方の動画は自分も非常に勉強させてもらっています。ただ、自分は1分足チャートのトレードをメインにしています。そこで、最近ふと気づいたことがありますので共有したいと思います。

4時間足と1分足のチャートで「同じチャート形状で決済」したくても体感的な問題で1分足は決済が遅れる。

上記の動画などを見てもらえるとわかりますが、週の持ち越しをしないデイトレーダーの方の場合、4時間足だと、最大で「5日 × 6本(4時間×6本=24時間)=30本」がMAXのホールドになります。
その為、上記だとローソク足3本(MAX12時間)で決済などもあります。

また前提として、自分は4時間足も1分足も基本は同じような動きをすると思っています。(当然、上位足の方がサポポジラインは硬いですし、意識されるMAやフィボナッチも違うため厳密には違いますが。)

私自身、それはわかっていたつもりで、エントリーの時は同じようなロジックでエントリーできていたのですが、「決済は遅くなっていた」ということで最近気づきました。

4時間足の3本は12時間だが、1分足の3本は3分

例えばですが、1分足チャートで、下記の形で後付けの理想の決済を考えますと、

2018-04-06b

という「ローソク足の本数」を待つことが理想になると思います。
この場合だと、27本(27分)がMAXになりますね。

仮に27本だとすると、4時間足(108時間、18日)だと、むしろもっと速く決済したくなるんですが、1分足(27分)だと欲張ってもっと遅く決済したくなります。

実はこの気づきを得てから、自分は、1分足トレードの成功率が上がりました。あきチャンさんの動画を参考にしつつも、自分のトレード環境とは全く違うため、そのチューニングが必要だったという気づきです。

また、負けたときは1分足のエントリー根拠(エントリーポイント)から何本足目で負けたか。も確認する癖をつけたいと思っています。例えばですが、30本(30分)も損切りできなかった場合、それはエントリー時の根拠が崩れている可能性があって、かなり昔のローソク足を根拠にホールドしていたことになるわけで、その場合、時間での損切りなども考えてもいいのかなと思います。

結果だけ言うと、「1分足の決済が遅いので、建値に戻されてマイナスになっていた。だから、早く決済をしよう」ということなのですが、

「損失を2%に抑える」資金管理・・・って、何ロット化どうやって計算してますか?

の時間帯のよるボラティリティの激しさによってトレードルールをチューニングする必要がある。と同じように、こういったうまく行かなった根本原因と対になって「気づき」を得られると、その気づきは自分の血肉になり大きな成長に繋がっている感じがしました!

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「FXの必勝法!」などの記事などで書かかれている「資金管理は大事です」「1回のエントリーで損失は最大2%までに抑えまでしょう」ということが書かれていますが、これ難しいな・・・とずっと思っていました(笑)というのも、

・ロット数固定 + 逆指値(損切り)の最大pips数固定

という前提条件なら簡単だなと思います。ただ、これってチャートスケールが日々変動する相場においては逆指値の最大pips数が固定というのは現実的でないですよね。となると、毎回エントリーの際に、

===========================
エントリー可能ロット数

許容可能損切り額(現在の総資産 × 0.02) ÷ 1ロット当たりの損益額(今回エントリー予定の損切りpips数 × 1pipsの損益額)

===========================
※計算式が間違っていたらご指摘いただけると幸いですm(__)m

という計算がMT4FT3でエントリーするときに必要になるかと思います。ただこれって、通貨別に単位も変わりますし、毎回計算するのって面倒だな…と思っていました。

シュミレーションツールで問題解決

ただ最近やっと問題が解決しました、それは、「GMOクリック証券 > FXneo > 新規注文 > IFD-OCO」のツールより、

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という損益シュミレーションツールがありますので、MT4やFT3で水平線を引くと、右側に金額が表示されますので、その値を元に、エントリー時の指値と、決済時の指値と逆指値を入力します。

あとは右側の「取引数量」の数値をポチポチ変更していくと、損益額が毎回変わりますので、総資産の2%を超えるロット数になったら1つ値を戻す(減らす)形で、毎回のエントリーロット数を決めています。

資金管理のエクセルなどもネットで無料配布されていますが、この方法が便利なのかなと思いました(笑)

※スプレットの差はないですが、手数料が発生する証券会社の場合はご注意ください。
※お問い合わせをしたのですが、[決済]売買の「取引数量」は▲▼で1以上にならないという仕様になっているようですので、そこは手入力をお願いします。

リスクリワードレシオの固定化

FT3(Forex Tester3)のトレーニングにおけるKPI設定について
にも記載している「リスクリワードレシオ」ですが、



レバレッジ

で行った効果検証でも、エントリー時のリスクリワードレシオは1.4倍でも、毎回の損益額が違うため、

1回目: 損1万円 益1.4万円(RR1.4倍)
2回目: 損2万円 益2.8万円(RR1.4倍)
3回目: 損5,000円 益7,000円(RR1.4倍)
4回目: 損3万円 益4.2万円(RR1.4倍)
4回目: 損2万円 益2.8万円(RR1.4倍)

合計: 損1.5万円 益9.8万円(プロフィットファクター6.53倍)
平均: 損7,500円 益32,666円(RR4.35倍)

と、ロット数も毎回のリスクリワードが同じでも、1回1回のpips数が同じでないため、リスクリワードレシオ(RR)は固定化されない形になります。その為、今回の方法では、

・逆指値(損切り)のpips数に合わせて、ロット数を可変にする

ということをすることで、結果、毎回の平均損益額、平均利益額が安定化し、リスクリワードレシオが安定し、最大ドローダウンや、利益曲線が滑らかになるのかなと思いました。
※通常、毎回のリスクリワードが固定でないので、リスクリワードレシオを完全に固定化させるのは難しいです。

上記はあくまで本日思いついた、暫定的結論ですので、皆さんの中で、簡単でいい資金管理法がありましたらぜひ教えていただけると幸いです!

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