FXトレーダー『オンザロック』のトレード日記

#ドル円の1分足スキャルパー です。webディレクターとの兼業です。毎日のリアルなトレードノートを投稿していきます。

カテゴリ: FT3(Forex Tester3)

日々のトレード訓練中に思いつく細かな疑問をまとめていきたいと思います。
答えが分かったら、随時追記していきますので、将来的に有益なナレッジになれば幸いです。

MT4について

<解決済み>
・なし

<未解決>
・朝の6時~7時頃はスプレットが非常に広くなるが何故?またあの時間帯のチャートの動きはどう捉えればいい?

・IFDone-OCO注文を入れ、エントリー指値をチャート上で動かした際に、OCO部分も同時に動いてしまうが、何かいい方法はないか。
→数値を手入力で変更していけば解決するが、他に方法がないか模索中。

・40ポイント(4pips)以内の指値設定について
→EAで解決するが、もっといい方法はないか

・獲得pips数の計算方法
→詳細レポートからエクセル貼り付けの方法以外でもっといい方法の模索中

・MT4のデフォルト機能の画像保存機能は、どこに保存されたか謎(笑)

トレード全般に関する話

<解決というより皆さんに聞きたい質問>

・ポジポジ病対策

・月間目標、pips数と利益数は?
→また月間の平均トレード時間

・過去最大の月間獲得pips数は?

・分割エントリー、分割決済をしているか。

・資金管理の全体のフロー

・エントリー時のロット数を毎回変えているか
参照: 「損失を2%に抑える」資金管理・・・って、何ロット化どうやって計算してますか?

・インディケータは何を使っているか

・過去にどのように勉強をしたか。師匠はいるか

・(専業になれるのに兼業の方)専業にならない理由は?

・分割エントリーの際に、「1トレードの獲得pips数」はどのように算出しているのか
→分割ごとのpisp数を合算しているのか、1グループをひとまとめにし、平均のエントリー価格からの獲得pisp数なのか(決済が1か所という前提)

・どれぐらいの通貨を監視しているか。またその理由

・エントリー後、逆指値は移動するか?(手動トレール)


<自分特有の話>
自分は「せっかち」「気が早い」な性格なのですが、同じように「せっかち」な人のトレード手法
→以前は、「せっかちな性格を直すべし」という一般論を信じていたのですが、「自分にあったトレード」を考える上で、ある時、せっかちと向き合うのが1番と気づきました。
→リスクリワード1:1に拘らず早期決済(これは要検討?)
→1分足トレード


FT3(Forex Tester3)での効果検証の前提として

・マーチンゲール的な手法(カジノなどでの負けたら、さらに倍出かけていく手法)や、ずっと損切りをしないで1回のトレードで資産に対してリスクを5~%取ってのトレードは、運よく最初に利益が出ると最大ドローダウンに現れないかもですが、意味のない検証かと思います。

検証期間に大暴落があるか、ないか。によって結果が大きく変わってくると思います。自分の場合は逆指値(損切り)を広めに設定し、手動で早期撤退を行っているのですが、これだとたまに、コツコツドカン。があるんですよね。
ただ、そんなに大きく動くシーンは少ないので、正直、手動での早期撤退の方が勝率が高いです。
逆にちゃんと狭く逆指値を設定すると、ストップ狩りにあってしまいますし、勝率も下がり心理的にもつらいのですが、ここは乗り越えるべき壁ですので、ステージを上げて解決したいところです。

・自分の場合は、スプレットを0で検証をしています。理由は、スプレット分を考慮し指値・逆指値を移動すると効果検証の最中に余計な時間を取られてしまうと思っているからです。
→また実際にはXMのZERO口座を使ったリアルトレードを想定しています。その場合、手数料がありますので、その分を結果の総利益から考慮してトレーニングをした方がいいと思います。

・FT3の早送り機能は効果検証にはいいですが、リアルトレードではその「待つ」時間が考慮されないため要注意。
→ただしそれが理由でFT3が無駄かと言うと、そうではなく、むしろ早送りで勝てないなら、リアルなペースでも勝てないと思って練習しています。

「勝てると思ったところだけトレードすべき」とよく言われますが、極端な話1年に1回しかトレードができないなら、意味がないのかなと思います。その為、期間を考慮した「資産の回転率」も重要だと思っています。
ただ、FT3は1日が24時間ですが実際にそんなに長くトレードできませんし、寝ている間は監視できず、早期撤退もできないため、この点は考慮した方がいいと思います。

効果検証で重視すべきKPI

統計
まず、私の場合はこのような形で、縦長の統計データを上記のようにフォトショップで編集をし、さらに「リスクリワードレシオ」は手動で追加をして毎回のトレード結果を残しています。
(詳細は、文末の動画を参考していただければ幸いです。)

・利率(総利益)
%の計算をシンプルにするため、毎回元資金を「100万$」からスタートしていますので、例えば総利益が10万$であれば、1.1倍となります。
※利率は、最初の資金に対しての利益(または損失)の倍率

・経過日数 × 利率(総利益
上記でも記載しましたが、FT3上は一瞬ですが、実際はローソク足1本1本に凄い時間がかかっているわけですので、資金回転率は非常に重要です。

・プロフィットファクター
「総利益」/「総損失」の倍率を示す指標で、いわゆる「期待値」です。
「利益率」を追うのも重要ですが、この「期待値」が高ければ高いほど、エントリー回数(試行回数)に対して効率よく利益が増えていく形になります。

・リスクリワードレシオ(表示されないため計算が必要です)
「平均利益」/「平均損失」の倍率を示す指標です。
プロフィットファクターの場合は、総額に対して、リスクリワードレシオの場合は、総利益と総損失をトレード回数で割った「平均値」に対してのレシオになります。

その為、例えば、プロフィットファクターが「1」(総利益と総損失が同じ)だとしても、
利益: 1回エントリー、1,000$
損失: 10回エントリー、1,000$(1回100$)
の場合、リスクリワードレシオは、「1,000$/100$」で「10」になります。
その為、プロフィットファクターは「勝率」が加味されていますが、リスクリワードレシオは勝率が加味されておらず、普段の指値と逆指値の比率(リスクリワード)を見る値となります。


・最大ドローダウン
実現損益でなく、含み損ベースでの最大のマイナス損益額です。(FT3だと率でなく、損失の額のようです。)
この数字が高いと、今回は運がよく初動で勝利が続いたから大丈夫だったけど、運が悪いと次は負けてしまう。ということになってしまうかと思います。

・勝率
正直あまり意味がない値ではあると思いますが、一般的には重要視されているKPIです。
極端な話、リスクリワードレシオが高ければ、損小利大的な考えで言うと、トータルでプラスになる為、勝率に拘る必要がないのですが、目先のKPIとしては重視されやすいと思います。
ただし、トータルプラスになるとわかっていも、勝率が低いとメンタル的につらいのは事実なので、数値を追うのはいいと思うのですが、振り回されたくないKPIだと思っています。

※過去の効果検証をする場合、リスクリワードレシオを維持した条件で比較しないと意味がないと思います。

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

現在はまだ修行の身ですので色々と検証中ですが、FT3の検証で失敗した際に、「またやってしまった・・・」ということがなくなるよう、全体トレードに適用できるトレードルールを徐々に完成させていければと思います。

全トレードに共通できること

・上位足の方向性を確認する
・キリバンを確認する
・MAはパーフェクトオーダーで、順張りを基本とする
・MACDの方向性に順張り
・ピンバー(ハンマー)でのエントリー

優位性が高いエッジ

・堤足で左右囲まれる形のプライスアクション

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

私の場合、FXを学ぶ上でスキルアップのステップとして、
ファンダメンタル分析
→ファンダメンタル分析でなくテクニック分析が大事と理解する
→書籍でFX手法を学ぶ
→ネットの教材でFX手法を学ぶ(全体的に書籍よりも手法が現実的)
→MT4というチャートソフトに出会う
→MT4のインディケーターにはまる
→Youtubeで上級者の人の存在を知りFXの奥深さを知る
→インディケーターから卒業しライントレードに進む
という軌跡を歩んできたのですが、次のステップは「FT3による過去検証」に進んでいます。

ただ私も上記のようなステップを歩んできたように、最初から「FT3をやった方がいい!」と言われても、必要性について腹落ちしていなかったと思います。

自分の場合は、上級者の方の動画を沢山見て、FT3についての言及が多いという共通点から気づいたのですが、なぜFT3による過去検証が重要かについて、自分の気づいたことをまとめたいと思います。

MT4の過去検証ではできない、FT3の優位性

過去検証についてですが、以前、
MT4(MetaTrader4)のEA機能で安価に過去検証をする方法
の記事にも書きましたMT4のEA機能で実際に注文や資金管理も含め、シュミレーションはできます。ただ、FT3の方が断然いいんですね(笑)

理由は、FT3は過去検証専用のソフトだからです。具体的な機能として、

・EA機能と違いソフトが重くない
・途中保存をして、再開ができる
・巻き戻し機能がある

等です。

シュミレーションは、「チャート」と「感情」の検証でもある

ちなみに、過去検証と言うと、手法の確認などで、MT4で時間をさかのぼりながら、1つのロジックを想定し、

「ここでエントリーできるな。結果、勝ったなー。」
「だいたい10回に7回は勝ったからこのロジックは使えるなー。」

という話かと思うのですが、FT3でのシュミレーションではもっと凄い感じなんですね。

例えばですが、以前の話ですが、FT3でコツコツ負けていき、トータルプラスの可能性が難しくなった時に、暴走して10倍ロットで挑んでしまい、さらに大負けしてしまいました。こういう行動というのは、「感情」の問題で、上記のような勝率検証に現れない「本性」だと思います。

これは本番と同じ感覚で過去検証できるFT3だからこそできる、感情のシュミレーションと、感情のトレーニングだと思います。
そういう意味では勝率の検証以上に、資金管理のシュミレーションにもなると思います。

心理的負荷を最小限に抑えるコツが決めて

まず過去検証をするのが面倒な際の心理的負荷は「ソフトが重い」だと思います。ただ、専用ソフトなので、その点は解決できると思います。

あとは、エントリー・決済の際や、フィボナッチ、トレンドライン等を引く際に、ショートカット機能を駆使して、如何にサクサク操作できるようにハックしていくか。というのは重要だと思いました。

目標設定は1年の期間で資金倍増

まずは毎回同じ期間でどれだけ資金を増やせるかをするのがいいと思います。勝ちやすい所だけでエントリーする。というのは基本ですが、期間を区切らないと1年に1回のエントリー機会だけだと複利の力を活かせないですので。

またフルレバレッジで1回のエントリーで資産を2倍にした!といってもそれは、運要素が大きいでの、そこはリアルトレードに近づけで進めていくのがいいと思っています。

知識よりも、大量の実践で「エッジ」と「勘」が大量に身についていく

手法やロジックは本などから習得できるかも知れませんが、何度も何度もトレードの過去検証をしていくと言語化できない、「勘」のような微細なエッジが身についていくのが実感できます。

そういう意味では、FT3を回しまくることで、明確に「〇〇というエッジを理解した」という効果以上に、そういった言語化できない「勘」のようなものが身につく気がします。

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

この記事では、FT3を操作するうえで気づいた、便利なコツや小技をまとめて紹介していきます。

スタートする日よりも前のチャートを表示させておく。

2018-02-28 21-16-49

※「テスト開始時間」から「スタート開始日を決定」を選択され、パラメーターの設定で開始日を設定します。これを設定することで、スタート日の前のチャートが表示されます。


MT4の「MT4ラインオートコピー」機能を使ったトレンドラインでの水平線を引く方法の代替方法

水平線機能を使ってしまうと、時間が進むと、どのラインが起点の水平線かわからず混乱してしまいます。そのため、MT4では、MT4ラインオートコピーの機能を使いトレンドラインを引き、「Sキー」(変更可能)で自動で水平線にする機能を使っています。

参照


ただ、FT3だとこちらのインディケータが見当たらないため(もしもありましたら、ぜひ教えてください!)、暫定的に水平線機能を使い、定期的に削除していました。

しかし、横に無限に続くのは使いづらいため、FT3では長方形を使う方法を思いつきました。ただし、RAT_ObjectCopierはFT3ではサポート外で、
長方形
楕円
フィボナッチ・リトレースメント
フィボナッチ・タイムゾーン
フィボナッチ・アーク
フィボナッチ・ファン
は対象外で長方形は、上辺やもしくは下辺のラインのみがコピーされるような場合がありますので、

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という形で、左側の「長方形」機能を活用しレンジ圏を囲んだり、右側のように長方形を線に変えてコピーしたりしています。

エントリー時に自動で「指値」「逆指値」を表示

・「ツール > オプション > 注文の初期の設定」で、買いと売りの「損切り・利確」で自分がドローダウン可能なpips数を入れておく。

そうすると、「ctrl + B」「ctrl + S」のショートカットでエントリーした際に自動で、指値(利確)と逆指値(損切り)のラインが引かれます。
リスクリワードを1:1にするならば、

指値(利確): デフォルトよりも利益が位置に移動
逆指値(損切り): デフォルトよりも損益が少ない位置に移動

することで、普段より大幅なドローダウンを抱えたり、チキン利食いにならないため便利です。

また、プロジェクと開始時に「初期証拠金」の設定が可能ですが、こちらとレバレッジ設定を現実に開始する予定のものと全く同じ設定にし、「注文の初期の設定」のロット数も厳密に同じようにするとよりリアリティのある効果検証ができると思います。

※ただしシュミレーションですので、「ロット数 × 最大の利益・損切りpisps」はしっかりと初期証拠金にインパクトがある数値で行う方がいいと思います。例えば、1回のトレードで平均2%のインパクトがあるなど。
※ドルベースですのでご注意ください。

FT3での回転率目標

MT4で本番に挑む前の目標として、例えばリアルトレード予定の通貨で、1年の期間に初期証拠金を2倍にする。などはいいと思います。
※ただし、1回のトレードで初期証拠金に対して最大5%のインパクトにするなどしないと、1回のトレードで2倍になるとかだとスキルの検証にならないと思います。

詳しくは、FT3(Forex Tester3)のトレーニングにおけるKPI設定について などもご参照ください。

FT3の大窓からチャートを外に出す機能で、デュアルディスプレイでチャートを2画面表示

MT4だとチャートなどの小窓をMT4全体の大窓の中から出せませんが、FT3は大窓の外に出せます。

その為、メインのモニターには1Hや15分足の監視足、サブチャートに4H足、日足、週足などを表示。
というのが便利です。

IfDoneOCO(イフダンオーシーオー)注文を視覚的に設定かの

MT4でも同じ機能がありますが、

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このようにチャートの上で、右クリックを押し(クリックが、現在値より下か上かで指値か逆指値かが変わってくるので要注意)上から2つ目と3つ目の「逆指値買い」「指値買い」の2つで、IfDone注文が簡単に可能です。さらに、注文時に、

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の、「損切」「利確」に値を入れ(←の矢印ボタンで簡単に設定)ると、IfDoneOCO注文が簡単にできます。注文後は、

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という風に、緑のラインがエントリー値で、赤のラインがOCOのラインです。
これが便利なのですが、緑のラインを移動すると、エントリーポイントが移動し、OCO注文の赤いラインも同じ幅で平行移動してくれます。
逆に、赤いラインを移動しても、他のラインは移動しません。

マルチタイムフレーム分析

自分の環境設定ですが、
RAT_ObjectCopier インジケータ 【ForexTester2用】
のインディケータを使い、

1D、4H、1h、M15、M5、利益(「ファイル > プロフィットチャート」からチャートに表示可能)
※1DだけFT3の機能でウィンドウ枠から外に出し、デュアルディスプレイのサブの方で常時表示させています。

のチャートを表示し、上位足から順にラインを引いていき、サポレジラインを確認していきます。
その際に、上記のインディケータで時間足毎にライン色を変えれるので設定しています。
(また設定は、上位の時間足のものは同期されますが、下位の時間足のラインは同期されないようにしています。)

また手軽にラインを引くために、MT4の場合は、水平線は起点となる足からトレンドラインを使い水平線を引いているのですが(MT4ラインオートコピー 【FX】 のツールで簡単にできます。)、FT3の場合は如何にサクサク操作をし、心理的負荷を減らすかなので、ショートカットを使用し、水平線をバンバン引いています。
※これをやってみると、上位足のサポレジラインが如何に下位足で影響を受けているかわかるので面白いです。

ただ当然ですが、各時間足に水平線を引いていくと、ラインの数も大きくなりますし、時間が経つと、現在みている親波と関係ない前の親波の節目が次も継続して表示されてしまうので混乱します。
その為、定期的に各時間足毎にチャートの上で右クリックをし「全ての描画を削除」を押しラインを消しています。(日足のラインだけは削除する頻度が少ないですが。)

こうすることで、再度ラインを引くことになりますが、ライン引きも練習の一環としてガンガンラインを引いていると思い、頑張っています(笑)

「統計」は左サイドバーにも固定できる

2018-03-23
MT4のように「履歴」などは下固定かと思いこんでいたのですが、FT3は小窓を大窓から出せる影響かと思うのですが、「履歴」「統計」など、「表示 > パネルを表示」から設定できるものは左にも固定できるようですね。 この機能は何に使うかと言うと、私のパソコン限定かもですが、統計を下から伸ばす形だと1ページに1発で全指標が表示されないときがあるんですよね。 ただ、サイドバーだと縦幅が最大限使えるので、一括で見れます。 また、私は レバレッジ という風にキャプチャーをし、Photoshopで編集し、リスクリワードレシオなどを追記し自分用にまとめて保存しているため、1画面で全て表示されるようにするのが重要と思っています。

キリバンを簡単に設定

MT4と違い、FT3はグリットの幅を固定することができます、その機能を活かし、チャート設定より、

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と設定すると、キリバンに対してグリットが表示させることができるので便利です!

その他

・「表示 > パネルを表示 > 統計」は便利

・「ファイル > プロフィットチャート」は便利

・MT4と違いFT3はインディケータがうまく機能しないときがあります。その場合は、
「ファイル > インディケーターを再集計」が意外と使えます。

・決済したときの音の鳴らし方
→インディケーター探し中

ショートカットキーについては別途まとめています

FT3(Forex Tester3)でよく使うショートカットキーまとめ

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!



FT3(Forex Tester3)のショートカットキーのまとめが少なかったのでメモとしてまとめておきます。

※ちなみに、「ツール > オプション > ホットキー」でキーの割り当てや、設定されているショートカットキー全ての閲覧が可能です。下記はあくまで、よく使うデフォルトのショートカットキーをまとめました。

MT4のショートカットキーは下記にまとめてあります。
MT4でよく使うショートカットキーまとめ

ショートカットキー(デフォルト設定)

・ctrl + D → ラインなどの選択を全て解除

<ローソク足の操作>
・space → ローソク足を1本進める ※テスト中のみ、ただしこちらのキーは別のキーに割り当てます。
・backspace → ローソク足を1本戻す ※テスト中のみ、ただしこちらのキーは別のキーに割り当てます。
・F11 → ローソク足を設定のtick毎に進めていく

自分の割り当てキー紹介

<MT4の操作とごっちゃになるのでキーの割り当てを行っているもの>
・backspace → ローソク足を1本戻す ※MTの場合は、最後に描画の削除
・ctrl + Z → 下のタイムフレーム ※MT4の場合は、ラインの取り消しなどできないので要注意
・ctrl + T → テキストラベル ※chromeのショートカットキーなどとごっちゃに^^;
・ctrl + W → ウェーブシンボル ※MT4の場合は、チャートを閉じれないので要注意

<よく使うのでキーの割り当てを行うもの>

・テストを一時停止 → space ※テスト再生時のみ
・ローソク足を1本進める → K ※テスト停止時のみ、gmailのショートカットを参考
・ローソク足を1本戻す → J ※テスト停止時のみ、gmailのショートカットを参考
・自動スクロール → Z
・右のオフセット → X
・下のタイムフレーム → none
・検索日/時間 → none
・水平線 → S
・トレンドライン → T
・テキストラベル → none
・ウェーブシンボル → none
・フィボナッチリトレースメント → F
・フィボナッチタイムゾーン → alt + T
・描写リスト(MT4でいう「表示中のライン等のリスト」) → L
・最後の描写を削除 → ctlr + Z
・全ての描画を削除 → none
・選択しものを削除 → none
・設定した損切/利確で買い → ctrl + B
・設定した損切/利確で売り → ctrl + S
・スクリーンショットを撮る → alt + S

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

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