FXトレーダー『オンザロック』のトレード日記

#ドル円の1分足スキャルパー です。webディレクターとの兼業です。毎日のリアルなトレードノートを投稿していきます。

カテゴリ: MT4(MetaTrader4)

自分の好きなFXの動画配信者の方で、



あきチャンさんという方がいます。この方はチャネルラインを多用し、4時間足のチャートをメイン使い、基本は1~5日以内の週の持ち越しをしないデイトレードスタイルの方です。

この方の動画は自分も非常に勉強させてもらっています。ただ、自分は1分足チャートのトレードをメインにしています。そこで、最近ふと気づいたことがありますので共有したいと思います。

4時間足と1分足のチャートで「同じチャート形状で決済」したくても体感的な問題で1分足は決済が遅れる。

上記の動画などを見てもらえるとわかりますが、週の持ち越しをしないデイトレーダーの方の場合、4時間足だと、最大で「5日 × 6本(4時間×6本=24時間)=30本」がMAXのホールドになります。
その為、上記だとローソク足3本(MAX12時間)で決済などもあります。

また前提として、自分は4時間足も1分足も基本は同じような動きをすると思っています。(当然、上位足の方がサポポジラインは硬いですし、意識されるMAやフィボナッチも違うため厳密には違いますが。)

私自身、それはわかっていたつもりで、エントリーの時は同じようなロジックでエントリーできていたのですが、「決済は遅くなっていた」ということで最近気づきました。

4時間足の3本は12時間だが、1分足の3本は3分

例えばですが、1分足チャートで、下記の形で後付けの理想の決済を考えますと、

2018-04-06b

という「ローソク足の本数」を待つことが理想になると思います。
この場合だと、27本(27分)がMAXになりますね。

仮に27本だとすると、4時間足(108時間、18日)だと、むしろもっと速く決済したくなるんですが、1分足(27分)だと欲張ってもっと遅く決済したくなります。

実はこの気づきを得てから、自分は、1分足トレードの成功率が上がりました。あきチャンさんの動画を参考にしつつも、自分のトレード環境とは全く違うため、そのチューニングが必要だったという気づきです。

また、負けたときは1分足のエントリー根拠(エントリーポイント)から何本足目で負けたか。も確認する癖をつけたいと思っています。例えばですが、30本(30分)も損切りできなかった場合、それはエントリー時の根拠が崩れている可能性があって、かなり昔のローソク足を根拠にホールドしていたことになるわけで、その場合、時間での損切りなども考えてもいいのかなと思います。

結果だけ言うと、「1分足の決済が遅いので、建値に戻されてマイナスになっていた。だから、早く決済をしよう」ということなのですが、

「損失を2%に抑える」資金管理・・・って、何ロット化どうやって計算してますか?

の時間帯のよるボラティリティの激しさによってトレードルールをチューニングする必要がある。と同じように、こういったうまく行かなった根本原因と対になって「気づき」を得られると、その気づきは自分の血肉になり大きな成長に繋がっている感じがしました!

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

また、FX・仮想通貨で自分のトレードスタイルを見つける方法を発信したメールマガジンを始めてみました。よろしければご登録をお願いします。

この話は上級者の方からしたら当然の話なのかもしれませんが、2年目にして今更ながら気づいたので恥を忍んでまとめさせていただければと思います。これは、

「ボラティリティが高い(価格の変動が激しい)と何故いいのか?」

という質問に全てが集約されると思います。これは色々な回答があると思いますが、

・方向感がないと優位性が見出せない
・動きがない相場では儲けられない

などあると思います。ただ私自身、今まではデイトレードのみの勉強でしたがスキャルピングの勉強も始めて気づいたのですが、

・レンジ相場でも戦えるスタイル
・ボラティリティが少なくてもロット数を上げれば大丈夫


と考えれば、1分足レベルなどで見れば方向感がない相場というのは存在しないのかなと思っています。

そういう意味で言いますと、「自分のトレードルール的にボラティリティが低いとトレードできない」ならわかるのですが、「どんな相場でもトレードできる人」がなぜボラティリティが必要というのかを突き詰めて考えていませんでした。

しかし、ある時にふと気づきました(笑)

日本時間は勝てるが、ニューヨークタイムは負けてしまう

過去の勝率を調べていた時にふと気づいたのですが、

・ボラティリティが低い日本時間は勝率がいい
・ボラティリティが高いニューヨークタイムは勝率が悪い

という法則に気付きました。そこで、当たり前のことなんですが気づきました(笑)



例)前提:スプレット1pispで固定
1ロットで10pips利益 - スプレット1pisp = 利益9pips(スプレットシェア10%)
1ロットで5pips利益 - スプレット1pisp = 利益4pips (スプレットシェア20%)


「ハッ!!損してる!」

と(笑)当たり前なことなんですがね(笑)

これは、複利の力的な話で、

・勝率が高いならスキャルピングは複利の力で効率がいい
vs
・トレード回数が多いと手数料・スプレット負けするからトレード回数は少ない方が利益を伸ばせる

という話がよくありますが、この話だと気づけていたのですが、何故か、同じスタイルで同じ通貨でも時間帯や曜日(ボランティアの違い)によってスプレットの有利不利があるというのは何故か抜け落ちていました。

(余談)ボランティアによってロット数の調整も必要

上記に関連してふと気づいたのですが、

「損失を2%に抑える」資金管理・・・って、何ロット化どうやって計算してますか?

に書いた通り、自分はエントリーする際の資金管理として、エントリーポイントからストップロスまでの幅から逆算してロット数を調整しています。

そうすると、必然的に、「ボランティアがある時間や曜日はロット数が減る」計算になります。
ただこれは私自身の特別な癖みたいな話なのですが、自分の性格上、「おっ!」と思ったタイミングで、ロット計算をする前に試し玉(ためしぎょく)として「分割決済の1エントリー単位(例:1ロット)」を入れるのですが、日本時間だと1ロットは1/6程度だとしても、ニューヨークタイムなどですと試し玉だけで1/2程度消化してしまう事があります。
その為、時間帯によって「分割決済の1エントリー単位」を半分にするようにしてからうまくいきだしました。

自分に合わせてトレード手法をチューニングしていくのは大事な反面、0から作り上げているためこういった初歩的な盲点みたいなものを見落としてしまうことがあるんだなと思いました。

ただ、自分的にはこの気づきは、成績向上に大きく寄与し、資金管理のルールを作るうえで大きなポイントだったので恥を忍んで共有させていただきます!

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日々のトレード訓練中に思いつく細かな疑問をまとめていきたいと思います。
答えが分かったら、随時追記していきますので、将来的に有益なナレッジになれば幸いです。

MT4について

<解決済み>
・なし

<未解決>
・朝の6時~7時頃はスプレットが非常に広くなるが何故?またあの時間帯のチャートの動きはどう捉えればいい?

・IFDone-OCO注文を入れ、エントリー指値をチャート上で動かした際に、OCO部分も同時に動いてしまうが、何かいい方法はないか。
→数値を手入力で変更していけば解決するが、他に方法がないか模索中。

・40ポイント(4pips)以内の指値設定について
→EAで解決するが、もっといい方法はないか

・獲得pips数の計算方法
→詳細レポートからエクセル貼り付けの方法以外でもっといい方法の模索中

・MT4のデフォルト機能の画像保存機能は、どこに保存されたか謎(笑)

トレード全般に関する話

<解決というより皆さんに聞きたい質問>

・ポジポジ病対策

・月間目標、pips数と利益数は?
→また月間の平均トレード時間

・過去最大の月間獲得pips数は?

・分割エントリー、分割決済をしているか。

・資金管理の全体のフロー

・エントリー時のロット数を毎回変えているか
参照: 「損失を2%に抑える」資金管理・・・って、何ロット化どうやって計算してますか?

・インディケータは何を使っているか

・過去にどのように勉強をしたか。師匠はいるか

・(専業になれるのに兼業の方)専業にならない理由は?

・分割エントリーの際に、「1トレードの獲得pips数」はどのように算出しているのか
→分割ごとのpisp数を合算しているのか、1グループをひとまとめにし、平均のエントリー価格からの獲得pisp数なのか(決済が1か所という前提)

・どれぐらいの通貨を監視しているか。またその理由

・エントリー後、逆指値は移動するか?(手動トレール)


<自分特有の話>
自分は「せっかち」「気が早い」な性格なのですが、同じように「せっかち」な人のトレード手法
→以前は、「せっかちな性格を直すべし」という一般論を信じていたのですが、「自分にあったトレード」を考える上で、ある時、せっかちと向き合うのが1番と気づきました。
→リスクリワード1:1に拘らず早期決済(これは要検討?)
→1分足トレード

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「FXの必勝法!」などの記事などで書かかれている「資金管理は大事です」「1回のエントリーで損失は最大2%までに抑えまでしょう」ということが書かれていますが、これ難しいな・・・とずっと思っていました(笑)というのも、

・ロット数固定 + 逆指値(損切り)の最大pips数固定

という前提条件なら簡単だなと思います。ただ、これってチャートスケールが日々変動する相場においては逆指値の最大pips数が固定というのは現実的でないですよね。となると、毎回エントリーの際に、

===========================
エントリー可能ロット数

許容可能損切り額(現在の総資産 × 0.02) ÷ 1ロット当たりの損益額(今回エントリー予定の損切りpips数 × 1pipsの損益額)

===========================
※計算式が間違っていたらご指摘いただけると幸いですm(__)m

という計算がMT4FT3でエントリーするときに必要になるかと思います。ただこれって、通貨別に単位も変わりますし、毎回計算するのって面倒だな…と思っていました。

シュミレーションツールで問題解決

ただ最近やっと問題が解決しました、それは、「GMOクリック証券 > FXneo > 新規注文 > IFD-OCO」のツールより、

c7addbd320c1f935c35193d500562ee5

という損益シュミレーションツールがありますので、MT4やFT3で水平線を引くと、右側に金額が表示されますので、その値を元に、エントリー時の指値と、決済時の指値と逆指値を入力します。

あとは右側の「取引数量」の数値をポチポチ変更していくと、損益額が毎回変わりますので、総資産の2%を超えるロット数になったら1つ値を戻す(減らす)形で、毎回のエントリーロット数を決めています。

資金管理のエクセルなどもネットで無料配布されていますが、この方法が便利なのかなと思いました(笑)

※スプレットの差はないですが、手数料が発生する証券会社の場合はご注意ください。
※お問い合わせをしたのですが、[決済]売買の「取引数量」は▲▼で1以上にならないという仕様になっているようですので、そこは手入力をお願いします。

リスクリワードレシオの固定化

FT3(Forex Tester3)のトレーニングにおけるKPI設定について
にも記載している「リスクリワードレシオ」ですが、



レバレッジ

で行った効果検証でも、エントリー時のリスクリワードレシオは1.4倍でも、毎回の損益額が違うため、

1回目: 損1万円 益1.4万円(RR1.4倍)
2回目: 損2万円 益2.8万円(RR1.4倍)
3回目: 損5,000円 益7,000円(RR1.4倍)
4回目: 損3万円 益4.2万円(RR1.4倍)
4回目: 損2万円 益2.8万円(RR1.4倍)

合計: 損1.5万円 益9.8万円(プロフィットファクター6.53倍)
平均: 損7,500円 益32,666円(RR4.35倍)

と、ロット数も毎回のリスクリワードが同じでも、1回1回のpips数が同じでないため、リスクリワードレシオ(RR)は固定化されない形になります。その為、今回の方法では、

・逆指値(損切り)のpips数に合わせて、ロット数を可変にする

ということをすることで、結果、毎回の平均損益額、平均利益額が安定化し、リスクリワードレシオが安定し、最大ドローダウンや、利益曲線が滑らかになるのかなと思いました。
※通常、毎回のリスクリワードが固定でないので、リスクリワードレシオを完全に固定化させるのは難しいです。

上記はあくまで本日思いついた、暫定的結論ですので、皆さんの中で、簡単でいい資金管理法がありましたらぜひ教えていただけると幸いです!

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現在はまだ修行の身ですので色々と検証中ですが、FT3の検証で失敗した際に、「またやってしまった・・・」ということがなくなるよう、全体トレードに適用できるトレードルールを徐々に完成させていければと思います。

全トレードに共通できること

・上位足の方向性を確認する
・キリバンを確認する
・MAはパーフェクトオーダーで、順張りを基本とする
・MACDの方向性に順張り
・ピンバー(ハンマー)でのエントリー

優位性が高いエッジ

・堤足で左右囲まれる形のプライスアクション

こんな感じでFT3の練習風景を動画でアップしています。



こういう感じでサクサク練習しています。よろしければ、ご参考になれば幸いです!

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FXに限らず、株や仮想通貨などでも世界的に使われているMT4の時間別ボラティリティの計算方法をメモしておきます。期待ボラティリティの計算や、転換の先読みなどに使用されている方も多いようですね。

それでは、早速操作方法をご説明させていただきます。

「ctrl + s」で時間別の四本値をcsv出力

仮にUSDJPYにて時間別のボラティリティを出すのであれば、USDJPYの1時間足のチャートの上で「ctrl + s」を押すとcsvファイルが保存できます。

※MT4のショートカットはあまりドキュメントがなかったので、
【随時更新】MT4でよく使うショートカットキーまとめ : FX勉強記録(仮)に、その他の気付いたショートカットをまとめています。

csvファイルの整形を行う

出力されるファイルですが、最初はこのうような形になります。


1

多分ですが、このような値だと思います。

2


この中から、「始値」「終値」「ボリューム」の3列を削除します。


3


次はA列の日付をエクセルで日付認識されるためにA列を選択し、「ctlr + F」を押し、「置換」タブに移動後

検索する文字列: .

置換後の文字列: /

とし、「全てを置換」で置換します。


4

その後、E列に「曜日」、F列に「ボラティリティ」という列を追加し、E列の2行目に、「=WEEKDAY(A2,1)」という数式を設定します。

5

すると指定したセルの曜日が数字で返されるのですが、数字だと見づらいので、F列全体を選択後、右クリックをし、「セルの書式設定」を押します。


6

その後、「セルの書式設定」の「分類」の1番下の「ユーザー定義」の「種類」に「aaaa」と設定します。


7

その後、E2セルの設定を1番最後の行まで数式をコピーします。これで曜日設定が完了です。


8

次は「F2」乗せるに「=C2-D2」と設定します。「高値 - 安値」で、1時間足のボラティリティを算出します。こちらも設定がうまくいったら、1番下の行まで数式をコピーしてください。


9

これで、エクセルの整形は全て完了です。

「ピポットテーブル」で分析

最後はすべての値を選択したら、メニューバーの「挿入」からピポットテーブルを選択します。


10

すると右側に「列」「値」に各列のラベルをドラッグ・アンド・ドロップ出来るようになりますので、いじってもらえると色々なパターンのレポートが作成可能です。

例)列:時間、値:ボラティリティ


11

例)列:曜日 + 時間、値:ボラティリティという風に行を2段階で分類も可能です。


12

例)行:曜日、列:ボラティリティ

13

活用方法は色々

例えばですが、最新1週間に値の行を限定し、最新1週間の時間別ボラティリティを算出し、


14

というように、事前にボランティアが大きくなる時間を先行指標的に表示しておくなども可能かと思います。(この時間別の値幅を表示するには別途インディケータが必要かと思います。)

その他補足

・ピポットテーブルでの「曜日」の表示についてですが、形式が戻っていますので、「セルの書式設定」から再度設定をお願いします。

・調査対象にする日数はcsvファイルのデータの行を削除することで調整してください。

・MT4の表示される時間は、日本時間とは違うためご注意ください。

・「サマータイムの切り替わり」や「月曜日の窓開け(ATR)」的なものは考慮されていませんのでご注意ください。



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MT4のショートカットキーって、意外とネットで見つけられなかったりして困っているのですが、操作中の誤操作で気づいた方法や、色々な組み合わせのキーを押しまくって気づいたショートカットキーを書いていきます。

ショートカットキー

+ → ズームイン(テンキーで操作すると便利)

- → ズームアウト

Page Up → 高速左スクロール

Page Down → 高速右スクロール
ctrl + t → 四本値表示

ctrl + s → 四本値をcsvに出力(平均ボラティリティ計算などに)

ctrl + tab または ctrl + Shift + tab → チャートの組内のチャートの切り替え

ctrl + w → チャート削除

ctrl + t → ターミナル(ポジション確認など)の表示・非表示

ctrl + i → 見ているチャートのインディケート一覧画面

ctrl + o → オプションが表示(EAのON/OFFなどで使う人は多そうですね。)

ctrl + p → プリンター設定 ※ただし、TechSmith Snagitを使用している人の方が多そうですね。

backspace → 直近で設定した、ラインなどを削除。繰り返し可能。

ctrl + z → 直近で削除したインディケートを復活

ctrl + b → 表示中のラインなどのリストの表示

ctrl + b → サイドバーの「ナビゲーター」の表示

ctrl + F5 または Shift + F5 → チャート組の切り替え

alt + t → 左上のワンクリックトレードの表示

alt + r → 複数のチャートのウインドの整列

 Esc → インディケータやオプション画面など設定画面を閉じれます。

 

などが現在把握していますが、他にもありそうですね。

※「ctrl + l」(ボリューム表示)や、「ctrl + b」(気配値表示)などは使用しないので、割愛しております。

その他豆知識

チャート画面を大きく表示するために、「ツールバー」の<標準><チャート><ライン等><時間足設定>を非表示にしている場合に、「自動スクロール」のON/OFFをする際に、

×: 該当のチャート上でクリック(MTFを前提) → メニューバーの「チャート > 自動スクロール」をクリック

〇: チャート上で右クリック → プロパティ → 全般タブ(もしくは ctrl + tabで移動) → 「チャートの自動スクロール」

の方がいいです。

 

また初歩的な話なのですが、MTFで色々なチャートにインディケータの設定を行う際に、インディケータごとに「保存」「読み込み」で、インディケータの個別設定が引き付けるのも便利だと思いました。

探し中のショートカットキー(あればいいなリスト)

「トレンドライン」や「フィボナッチ」を引く際に、今の所はメニューバーの「挿入」からしかないので何かあるといいなと。。

※一応、「alt + i + l + t」であれば可能です。

また、削除したものの復活は可能ですが、間違っていじってしまったトレンドラインの操作を1つ戻す。とかの方法も知りたいですねー。いつも、癖で「ctrl + z」を押してしまい混乱してしまいます(笑)


もしも誰か、ご存知でしたらぜひ、コメントなどで教えてくださいませm(__)m


有料インディケータでの設定

ちなみに、有料インディケータで、

MT4ショートカットキー 【FX】

というのはあります。全てのキーを割り当ててるわけでないのですが私は、


2018-02-04 17-49-50

 
という風な設定を行っています。

※削除の際は、ラインを選択状態(両端と真ん中に丸が出ている)で、ラインの上に矢印をマウスオーバー状態で「D」を押す必要があります。


また上記のキー割り当て以外、トレンドラインや水平線の設定画面で、

・ctrl + F1 → ラインの色、線種、太さを記録

・F1 → 上記設定を再現

が可能ですので、MAなど大量に設定する際に便利そうです。

その他

・右側の値幅のスケールを変えた後、「ダブルクリック」でリセットが可能

・フィボナッチなどの設定で「説明」の箇所に

0, %$

※「0%」の部分は各自変更ください。

と設定すると、ラインの右側に該当のラインの値段が表示されるのも便利ですよね。

・フィボナッチなどのラインを設定する際に、

先に値位置を決める → shiftを押したまま左右スライド(値位置が固定される)

フィボナットなどで0%や100%の位置がローソク足の先端と合わせようとすると、「・」や文字カウントがかぶって見えなくなるので、該当のローソク足から離れた時間自覚で設定しその後に左右に移動するのが便利です。



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MT4(MetaTrader4)で1つのチャートの中に、時間足毎に違う設定のMAを表示する方法。https://1000pips.com/mtf.html

こちらにページを移動しました。

お手間おかけしますが、よろしくお願いします。



用意するツール

MT4裁量バックテスター
MT4のエキスパートアドバイザー(以下、EA)という機能を使うのですが、EAは本来、システムトレードのテスターとして使用するため、エントリーや決済ができませんので、このEAが必要になります。
また、EAのチャートは時間足を切り替えれないため、マルチタイムフレーム用のオフラインチャートも生成してくれる機能があります。
公式の説明ページも用意されています。

MT4ラインオートコピー
上記の理由で、チャートの時間切り替えでなく、見たい時間足分のオフラインチャートを表示する必要があるので、各チャートに引いたラインを同期するためのインディケータとなります。
またトレンドラインを引いた後に、「S」ボタンを押しながらトレインドラインクリックすると水平線になる機能も便利です。(MT4にある水平線でラインを引いてしまうと、起点が分かりづらくライン数が増えすぎるため。)

MT4が重くなって固まってしまう問題の解決方法

MT4のEA用のチャート(5分足/1番下位の時間指定が必要)と、オフラインチャート4つ(日足、4時間足、30分足)と合計4つのチャートを起動しバックテストを開始しようとするとMT4が重すぎて起動しませんでした。

その後、色々検証したのですが、EA用のチャートに定型チャートでインディケータを適用させて動かすの事態が重いことが変わりましたので、

・EA用チャート(5分足)
・オフラインチャート(日足、4時間足、30分足、5分足)

の5つのチャートを表示させ、EA用チャートは何も設定を変えず最小限のサイズにし放置し、オフラインチャートの4つでトレードをするのがいいとわかりました。

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